第二档银行中，对地方债、金融债配置的相对权重，是影响最终资本占用变化的重要因素（%）
数据来源：Wind，华创证券测算
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- 主要测算分项及假设条件
数据来源：国家金融管理总局，华创证券整理；2023-11-15 - 国有行、股份行环比上行幅度较大
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 上市银行有息负债结构、对应成本指标拆分（%）
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 国有行、农商行应付债券占比均环比上升、股份行、城商行占比下降
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 023年三季度负债分项占比及同比增速情况
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 023年三季度，FVOCI余额同比增长21%，比3Q2同比扩张加快
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 023年三季度，各类银行FVTPL类资产增速均有下滑
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 三季度债市调整压力边际抬升，FVTPL类资产同比增速明显回落
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 023年三季度，AC类资产余额同比继续上升，主要受大行增持带动
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 分银行类型看，三季度国有行、城商行加快增持AC类资产
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 按银行类型看，三季度农商行扩张斜率仍然偏
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 23年三季度房地产贷款规模占比继续下滑（亿元）
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 图表反弹
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 各类银行贷款占比均有上升，国有行抬升幅度相对更大
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 23
数据来源：Wind，华创证券注1：本文同比增速计算方法是将每年各银行该科目加总后，再计算该科目的同比增速，由于各家银行上市时间不一致，因此部分年份增速会受样本数增加的影响。2023-11-15 - 第二档银行测算结果显示，《资本办法》落地或带来资本充足率下降约0.07pct（亿元，%）
数据来源：Wind，华创证券测算；注：对第二档银行RWA变动幅度的测算思路同第一档银行。2023-11-15 - 不同类业务对第一档银行资本充足率的影响，贷款资本节约显著，次级债投资扰动较大（%）
数据来源：Wind，华创证券测算2023-11-15 - 测算结果显示，三类业务风险权重调整综合带动第一档银行资本充足率提高约0.4pct（亿元，%）
数据来源：Wind，华创证券测算；注：（1）测算RWA变动合计值，为贷款业务、同业业务、金融投资三项合计对RWA的影响幅度；2023-11-15 - 截至2023年二季度末，商业银行净息差保持在“1.8%”警戒线下方（%）
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 三季度综合负债成本环比上升约3bp
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 负债成本
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 仅国有行存款占比升幅较大，其余维持稳定
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 吸收存款占比继续攀升至76%
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 023年三季度，金融资产扩张斜率较23Q2略有提升
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 三季度贷款占总资产比重再度回升，信贷扩张斜率整体高于其他类别资产
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15 - 分类看，城商行三季度对FVOCI资产增持提升幅度较大
数据来源：Wind，华创证券2023-11-15
图表属性
- 数据类型：其他
- 发布日期：2023-11-15
- 文件格式：PNG