东吴金工“宏观量化”系列研究（一）：宏观风险因子构建与大类资产配置应用
银行业MSCI 纳入因子提升对银行股影响解析：MSCI将扩容，银行估值提振可期
超预期因子走强，指增超额整体翻红
量化投资策略报告：基于宏观因子风险预算的资产配置策略
量化市场观察：北上资金不同持仓机构分歧较大，一致预期因子有效性提升
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（1月期）：股票仓位整体边际上升，债券降信用增中长利率
加权盈利频率因子10月跟踪：加权盈利频率因子：今年以来多头组合超额收益16.72%
“学海拾珠”系列之二百三十八：高维环境下的最优因子择时
量化CTA周报：焦煤和焦炭领涨，中长期动量因子能否获利
金工定期报告：换手率变化率的稳定 GTR选股因子绩效月报
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