低协方差资产重估，水电龙头的预期差与底层逻辑
“学海拾珠”系列之二百二十四：ETF的资产配置与再平衡：样本协方差对比EWMA与GARCH模型
方差分析（三）协方差矩阵特征向量修正分析
SPX转发方差和VIX / V2X策略
方差分析(一)：矩阵收缩法
大宗商品策略：铜方差掉期价提供对冲中国硬着陆的担忧
煤炭行业动态分析：吨煤净利创10年新高，公司间盈利方差扩大
自由现金流有望迎来转正，建议关注低协方差行情扩散下的固废投资机会
水电板块最后洼地，看好低协方差行情扩散
beta猎手系列：基于马科维茨的均值方差模型，有望提高均值方差
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