【中信建投】CTA策略指数每周跟踪.pdf

各策略均盈利，股票和CTA反弹

多数策略表现反弹，量化CTA收益下滑

量化CTA风格因子跟踪：本周动量、期限结构均表现较好

CTA周报：中小盘指增超额收益下滑

CTA策略5月报

CTA周报：农产品动量承压

商品量化CTA周度跟踪

CTA周报：动量连续性修复 持仓量承压

CTA因子绩效追踪及预估（市场类）

量化CTA：机器学习与技术分析结合策略研究