【国投期货】商品量化CTA周度跟踪.pdf

股票策略收益提升，CTA策略持续回撤

CTA周报：趋势性多空向板块截面过渡

“数”看期货：多层博弈商品波动率上行，关注CTA策略表现

各策略普遍盈利，CTA涨幅显著扩大

CTA周报：CTA策略趋于拥挤

量化CTA周报：关注短周期因子共振

期权CTA-趋势量价因子在波动率预测上的效果

CTA市场跟踪周报：CTA趋势策略修复，维持看多短周期趋势

CTA策略指数每周跟踪

多数策略收益提升，量化CTA表现靠后