三类基金的行业配置（截止2023年三季报）
数据来源：Wind，国盛证券研究所
查看原文相关图表
- 近一年转债累计收益分解(2023/1/1-2023/12/8，其中等权指数为3亿以上且AA-及以上转债等权)
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中证转债累计收益分解(2018/1/1-2023/12/8)
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 券商金股精选组合绩效
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 权益基金业绩增强组合绩效
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 小盘价值组合绩效
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 今年以来策略收益表现-截至20231130
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 沪深300与中证1000指数净值走势（201201-202311）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 2022年A股市场量价类Alpha因子多空对冲累计收益、信息比率（202301-202311）
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - A股市场量价类Alpha因子多空对冲绩效指标（201402-202311）
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 2023年A股市场风险因子纯因子收益率（截至2023年11月30日）
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 景气度投资选股模型最新重仓股推荐
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 景气度投资选股策略净值表现
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 行业困境反转ETF配置模型历史表现（基准为ETF等权）
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 年初至今行业困境反转策略相对中证800超额16.8%，近期超额净值创新高
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 行业景气趋势ETF配置模型历史表现
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 两个模型以及并行策略超额表现
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 行业景气趋势策略近两年表现比较优异
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 汽车拥挤度处于2倍标准差附近，交易较为拥挤
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 汽车近期趋势指标位于0.4附近，中期趋势较强
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 基于库存周期的商用车择时策略，可以跑赢中证800
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 汽车库存同比处于历史中枢以下，近期明显去化
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 基于库存周期的钢铁择时策略，可以明显跑赢中证800
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 汽车行业两年分析师景气度处于扩张区间数月
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 钢铁库存同比处于历史底部，近期有所回升
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 汽车相对估值位于0.5倍标准差附近，处于中高区域
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 钢铁拥挤度从底部有所回升，但当前仍小于-0.5倍标准差
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 钢铁行业两年分析师景气度处于扩张区间数月
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 钢铁近期趋势指标向上突破0轴，迎来拐点
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 钢铁相对估值位于-1倍标准差附近，处于历史底部区域
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 电子拥挤度近期有所回落，目前小于0.5倍标准差
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 电子行业两年分析师景气度向上突破10%
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 基于库存周期的电子择时策略，可以明显跑赢中证800
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 电子相对估值近期有所修复，但仍在历史中枢以下
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 电子库存同比处于历史底部
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 电子近期趋势指标向上突破0轴，迎来拐点
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 医药行业两年分析师景气度向上突破10%
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 医药拥挤度从底部有所回升，但当前仍小于0.5倍标准差
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 医药相对估值近期有所修复，但仍小于-0.5倍标准差
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 医药近期趋势指标向上突破0轴，迎来拐点
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 困境反转策略今年以来超额被动股基23%（截止2023年11月30日）
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 景气趋势策略今年以来超额Wind全A指数9%（截止2023年11月30日）
数据来源：国盛证券研究所，wind2023-12-20 - 左侧交易程度较高的优秀基金产品部分展示（截至2023/11/30）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 领先效应较强的优秀基金产品部分展示（截至2023/11/30）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 三类基金的板块配置（截止2023年三季报）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 自上而下模型预测短期A股盈利增速有一定上行动力
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 不同分域的定价偏离度（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 红利精选组合绩效
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - PEAD.notice组合绩效
数据来源：wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 国盛金工量价类Alpha因子简介
数据来源：国盛证券研究所整理2023-12-20 - 钢铁中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 沪深300中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 上证综指中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 平衡偏债增强策略统计
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 平衡偏债增强策略
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 转债分域指数不同年份卡玛比率
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 转债分域指数
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 偏股转债中低估值策略的超额收益
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 转债低估值类因子的在不同年份的超额收益
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 转债低估值类因子的超额净值（策略净值/等权基准）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 平均隐含赎回保护期（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 股性分域超额与相对估值（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 债性分域超额与相对估值（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 市场定价偏离度（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 平衡分域超额与相对估值（2023/12/8）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中证转债债底未来一年预期收益3.3%（2023/11/24）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中证转债正股未来一年预期收益19.0%（2023/11/24）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中证转债未来一年预期收益6.5%，其中2014与2015年的异常点未显示在图表中（2023/11/24）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中信一级行业（以及风格大类）中转债收益分解，(2023/1/1-2023/12/8，其中统计转债池为3亿以上且AA-及以上转债等权)
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 不同经济周期阶段下的股债表现（年化收益）
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 大类资产未来一年收益假设
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 长久期国债未来一年预期收益为3.4%
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 短久期国债未来一年预期收益为2.5%
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 当前时点，债券收益预测模型估算利率债和信用债未来一年的预期收益
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 当前时点，GK模型估算的中证全指、50、300和500的未来一年预期收益
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 中证转债未来一年预期收益与真实收益，其中2014与2015年的异常点未显示在图表中
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 信贷脉冲处于中性位置，预计将驱动A股盈利回归正常水平
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 股权风险溢价（ERP）与未来一年指数估值变化率的强相关性
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 传媒中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 汽车中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20 - 房地产中期走势结构图
数据来源：Wind，国盛证券研究所2023-12-20
图表属性
- 数据类型：其他
- 发布日期：2023-12-20
- 文件格式：PNG、XLSX